SSSの世界観 FX、株、不動産、消費の仕方

大変運が良いため人生楽しく過ごしています。変動と金利と消費効率の最大化が飯のタネ。主にトルコリラを両建てして波乗り中。システムトレード。あと子育て育休。ついでに注文住宅。加えて不動産投資と株。最後にハワイ。加えて仮想通貨とブロックチェーン。

【値幅考察】アイネット証券にも極狭ループイフダンありました。ひまわり証券は取引所ヘッジに使えますね。極狭⇔極広 値幅も考察してみました。

目次:

 

ループイフダンの種類を考察しました。

まずアイネット証券ひまわり証券で取り扱っているループイフダンの種類です。

ループイフダンB100 (USD/JPY)だと、B buyから入って、ドルを円で買う

100銭毎買って、売るというシステムです。

 

これを様々な値幅で取り扱っています。

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結局、ループイフダンアイネット証券が作ったものですので、ひまわり証券はその一部を持っているということになります。アイネット証券はどちらも極狭ループイフダンも、広めのループイフダンも持っているので、ひまわり証券アイネット証券の取引所ヘッジが一部出来る状態ですね。

 

災害等の際に片方の取引所がダウンした場合にも、ほかの取引所で取引可能ですので、

無事に取引が継続する価値があります。複数サプライヤーをあてがっていくのは大変重要なことです。

 

次にループイフダンの値幅を考察しました。

こちらがその値幅となり、値幅を今の価格で割り返しました。

 

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さてここから。

 

結局、約定頻度がわからなければ最適値幅は計算できませんし、約定頻度は価格の変化で変化しますし、変化量も変化します。

 

数年のデータから計算する必要がありますが、それも今後の動きを完全には表すものにはならず、期待値が出ることになります。

 

が、現在では、1%程度が適度かなと思います。つまりB100以上の値幅かと。

 

理由は大体ドル円で、一日に1円程度動いていますので。

それで1000円儲かってしまいます。

 

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現在だと、あまりに小さい値幅だとリスク=証拠金の量と含み損の量が、リターンpips数×頻度にかなわない気がします。計算してみます。

 

ドル円でここ1年間で儲かっているS系で同じ条件でリスクリターン比を計算してみました。値幅が大きいほうが、リスクリターン比がいいですね。

1年のレンジ内で、各値幅で最も儲かっているポジション数のものを選択し、比較しました。

 

最後に証拠金のリスク量を同ポジション数となるように、つまりS100とS50ならS50はリスクが2倍なので、年利を2で割り返して、リスクリターン比を出しました。

 

結果はこちら、

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やはりリスクで割り返すと、大きい値幅100が強くなりますね。

 

まあ結局チャートが、ある一定の幅にいたら、リスクが低くても、儲かっているのは、小さい値幅であることは間違いないのですが。

 

もし逆にいったら怖いので、リスク比も出しました。 その際は、100がもっともリスクリターン比が良い結果となりました。

 

これ以上の大きさとこれ以下の大きさの場合に、面白い見たことがない状況が出来そうです。

約定の幅が1pips、0.1pips、0.01pipsの場合に、起こること

約定の幅が100pips、1000pips、10000pipsの場合に、起こること

 

また

 

約定頻度、つまり

 

約定が起きる動く幅が、1秒、0.1秒、0.01秒、0.001秒と変化していく

約定が起きる動く幅が、1時間、1日、週、月、年足と変化していく

 

この2方向の約定幅を考えていくことで、為替に対する考察が深まると思います。

 

X軸と、Y軸を分解して蓄積する。

微分積分のイメージでX軸Y軸の考察をかけていきたいと思います。

 

ここからはしっかりとしたデータサイエンスですね。

統計学の手法も駆使する必要があります。

 

たぶんすでに、アイネット証券はその値幅を計算しているはずです。

それで各通貨の最適な利益になるように、システムを組んでいます。

ここは専門家が定めた値幅に任せるのも手だと思いますね。つまりループイフダンを通貨ペア毎に最も大きい幅の100や120、150などを選ぶということです。

 

データが溜まり、解析手法が見つかれば、順次このブログでも解析していきます。

 

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