SSSの世界観 FX、株、不動産、消費の仕方

大変運が良いため人生楽しく過ごしています。変動と金利と消費効率の最大化が飯のタネ。主にトルコリラを両建てして波乗り中。システムトレード。あと子育て育休。ついでに注文住宅。加えて不動産投資と株。最後にハワイ。加えて仮想通貨とブロックチェーン。

【保存版】【検証結果】ループイフダン自動売買で両建てした場合に儲かるのか①~値動きの前提から見たリスクリターン比~

目次:

 

両建ては2倍儲かるのか?

FXに慣れてくると考えるポイントです。

アイネット証券のループイフダンが儲かるのは値動きを利用するためです。

ループイフダンB 100 (USD/JPY)は円安は儲かり、円高でも儲かったとすれば、

ループイフダンS 100 (USD/JPY)は円高は儲かり、円安でも儲かるはずです、

当然本当に両建てしても儲かるのかという問いが出ます。

 

結論は、

 

レンジ内(両建ての売り買い末端)で一定期間推移すれば片方のみの場合より2倍弱~2倍以上儲かります。一定期間がたつ前にレンジを脱すれば儲かりません。

 

私は結局やっています。

www.world-sss.jp

 

 

 

両建てがFX会社より勧められていない理由

両建てとは売りのポジションと、買いのポジションを同時に持つことで、基本的には証券会社やFX会社は推奨していません。なぜなら経済合理性に欠けるためです。これは、手数料が2倍にとられることと、売り買いポジションのスワップの差がマイナスになるために、常にマイナススワップをもらうことになってしまうためです。

 

しかしながら、スワップより値動きで利益幅は基本決まるものですので、スワップの差は誤差ですしアイネット証券のループイフダンなら値動きは全て利益に変わります

 

自動売買の場合はレンジ内なら儲かるのですが、レンジを超えると両側で損失が発生します。例えばドル円の場合は、買いでもっていたら、上に抜ければ含み益で、下に抜ければ含み損ですが、売りで持っていたら、上に抜ければ含み損で、下に抜ければ含み益です。

 

自動売買は利益は確定してしまいますので、利益幅は限定的、含み損は極大まで行きます。このため、レンジを急激に超えると一方の含み損が確定利益の積算値を大きく超えてしまうので、大きな損が出てしまいます。

 

片方だけなら、例えば買いなら上に抜ければ利益確定して完了なのですが、売りも持っていると損失になってしまいます。

 

このコントロールがむつかしいので推奨していないと思います。

 

同社/異業者間での両建てのメリット 

①同社内:証拠金が片道のみで済む

同じ会社の中で両建てをした場合は、証拠金がポジションが多い片道だけで済みます。そのため資金効率が2倍になります。

②異業者間:スワップ裁定取引が可能であること

A社買いスワップが100円、B社売りスワップが-90円だった場合、差し引き10円分の裁定が取れます。

 

同社/異業者間での両建てのデメリット

①同社内:スワップがマイナスになる。

くりっく365やトラリピ以外は売り買いのスワップに差があり常にマイナスですので、両方持っているとマイナススワップが毎日発生します。

②異業者間:証拠金の移動が必要

両社に証拠金を置くため、1社あたりの証拠金は半減します。ただ実際のレバレッジは①の時と同じで、業者間の資金移動が必要となるだけです。1社あたりの証拠金が少なく、レバレッジが大きいと新規移動のスピードが遅れロスカットの危険があり、急な変動には耐えにくいです。

 

同社/異業者間での両建てのメリット、デメリットを考えると、低レバレッジなら②のほうがお得です。高レバレッジなら①でしょうか。

 

単純な両建て方法の検証:ループイフダンB100 (USD/JPY)とループイフダンS100 (USD/JPY)をアイネット証券内で同時に仕掛ける

一番簡単です。同社内での取引です。証拠金は相殺、スワップはマイナスです。特に何も考えなければこれでいいです。

 

 

 

 

前提は、

 

アイネット証券目安表を基にすると、ドル円±20円動くと21万円の含み損です。

アイネット証券レート変動幅確認表を基にすると、1年で18.6円動きます。

・私が算出した10年間のドル円の平均値幅は約1円/日です。

・ネットより、2009年〜2028年の20年間の平均の平日の日数は243.8日です。

(日本の祝日は市場が動いて、海外の祝日は止まったりしていますが。)

・スワップは買いが10000通貨あたり37円、売りが-50円

 

検証すると、

 

利確幅1000円×平均値幅 1円/日×243.8日×2方向(両建て)=487600円/年の利益が出そうです。編集追記:これは買って売るとすると、売って買うはその日には起きないので、243800円が正しいのかもしれません。

 

一方、一年で18.6円動きますので、片方に20円動いた場合、21万円の含み損ですので、277600円 編集追記:約30000円程度のプラスですね。真ん中にいれば含み損がない状態で、240000円程度のプラスです。

 

スワップが一日買いが37円、売りが-50円ですので差し引き-13円です。最も上がった場合、売りばかり持つことになるので、Maxの数量2 万通貨単位として-50円×2=-100円/日となり、365日をかけると、-36500円となりますが、そんなことはほぼあり得ません。

 

逆にプラスにもなる場合もあるので、差し引きは、37円と-50円を使い-13円とすると、13×365×2=9490となります。含み損が大きい極端な例、編集追記:30000円から9490を引くと約2万円のプラスです。

 

 

 

含み損の検証をしておきます。

含み損の検証は大変重要です。もし片方に動き続けたときに何が起こるか考えてみます。

 

アイネット証券記載の含み損は以下となっています。

f:id:SSS_world:20170923062800p:plain

 

ここから近似曲線を求めます。

f:id:SSS_world:20170923063336p:plain

 

数式をゲットしました。これに当てはめると下記の含み損が予見されます。

f:id:SSS_world:20170924171556p:plain

結構大きな含み損になりますね。

 

このため、ドル円なら買いの場合はアイネット証券ループイフダンB100 (USD/JPY) 1システムで最大で505万円の証拠金があれば、証拠金必要額は無視しますが、ほぼ一倍となるはずです。

 

一方、売りの場合は天井がないので、ドル円200円までなると、2010万円の含み損を抱えます。これが怖いので、売りは怖いのです。買いは家まで、売りは命までとはよく言ったものです。ただこんなことは起こりにくいはずです

 

検証の結果からも基本は利益が出やすいと思ってしかけています。

 

ただいつか値動きはレンジを超えますので、その時に損切り対応ができる方は両建てはありです。基本は両建ての最後は損切りで終わるはずです。それまでの利益積立との勝負をして勝つことが目的です。それまではひたすらに上下の枠を広げ続ける日々になると思います。

 

 

まとめ

今回は、単純な売り買いの両建てを考えてみました。

またその問題点も考えてみました。

 

・レンジ内なら2倍程度儲かる:レバレッジを上げずに証拠金の効率化ができる。

・レンジを抜けると上も下も損をする。:レンジを抜けた際の損切り対応が必要

・同社/異業者取引は一長一短

・含み損の検証:大きな含み損を抱える可能性がある。

 

次の回で、買いに特化した自動売買の方法を記載します。

買いのリターンが2倍になりながら、下値リスクが変わらない方法を記載します。

 

私ならこのあたりのFX会社を持っておきます。

両建てのために複数の会社を持つ指標として手数料と、これまでの流動性など様々な観点があります。私のイメージで下記の会社はかなり使いやすいと思います。

ドル円、ユーロ円、ユーロドル、豪ドル円が分かりやすいためお勧めです。

両建てでこの4通貨ペアを扱う場合はスワップポイントも手数料も両方考えたほうがいいです。スワップポイントもうまく売り買いがばらけるように、お勧めしておきますね。加えて、買いは自動売買、売りは自分で行う裁量取引などを使い分けるのがいいと思います。相場の変動に安定的な会社で、また手数料が安い会社や使いやすい会社は以下の3社を挙げます。

 

①外為ジャパン

外為ジャパンは私のメイン口座の一つです。必須だと思います。ここは何と言っても手数料にあたる、スプレッドが小さいのが特徴です。またスマホアプリもサクサク動きます。そのため、日々売り買いするキャピタルゲインで稼ぐのに向いています。スワップポイントは低いので、売りから入ってマイナススワップがつく場合も、それほど苦になりませんね。次に紹介するDMM FXが買いスワップが高いので、裁定取引もできますから、2社とも持つことをおすすめします。

 

 

②DMM FX

DMM FXも外為ジャパンと同様に手数料にあたる、スプレッドが小さいのが特徴です。この会社も必須ですね。また外為ジャパンはもともと別会社だったのが、DMM.comが外為ジャパンを買って同じ会社になっています。どちらも使い勝手は最高クラスです。こちらはスワップポイントも高いので、スワップ派にもいいですね。上記の外為ジャパンとともにうまく補完しあえるFX会社だと思います。

 

 

アイネット証券 ループイフダン

両建て不労所得の基本となります。買いも売りも使いやすい、手数料が安く、システムが単純明快な自動売買システムのFXループイフダンを提供している会社です。この会社もまた口座は必須だと思います。今回の記事で書いた通り両建てのために、外為ジャパンで売りを大きく持ち、アイネット証券買いのループイフダンをかけることで、かなり安定的な利益が出ますし、ヘッジにも当然なります。また地味にスワップポイントが高いのが、使いやすさを増していますね。